Orodje za validacijo bonitetnih modelov

Orodje za validacijo bonitetnih modelov EconLaba je rešitev, ki kvalitativno validacijo dopolnjuje z naborom vnaprej določenih kvantitativnih testov. Bankam omogoča hitrejše izvajanje postopkov validacije z zagotavljanjem programskega jezika, ki številčno in grafično prikaže uspešnost, stabilnost, reprezentativnost in kalibracijske metrike bonitetnega modela. Rešitev je mogoče uporabiti tako za IRB modele kot za modele, ki niso v skladu z IRB.

Naša znanja

  • Skladnost s pričakovanji nadzornikov
  • Širok nabor testov
  • Tehnična prilagodljivost
  • Samodejno poročanje

Celoten sklop testov pokriva ključna regulativna pričakovanja glede validacije bonitetnih modelov. Orodje je usklajeno s smernicami EBA o PD ocenjevanju. Vključeni kvantitativni testi so optimalni za primerno pripravo na TRIM pregled, sama validacija pa izpolnjuje pričakovanja TRIM pregleda.  

Samodejno testiranje temelji na vnaprej določenem naboru podatkov, ki jih je treba uvoziti v orodje. Orodje obsega širok, vendar ne izčrpen nabor kvantitativnih testov, saj omogoča vključitev dodatnih testov, ki jih banka ali nadzornik oceni kot pomembne. Orodje trenutno testira področja kot so reprezentativnost populacije, diskriminatorna moč, natančnost, homogenost, kalibracija (LRA), stabilnost in MoC.

Orodje temelji na programskih jezikih SQL in Python, vendar se ga lahko pretvori v najpogosteje uporabljene programske jezike in okolja. Možna je tudi popolna prilagoditev potrebam stranke. Orodje ponujamo s popolnoma odprto kodo (omejitve pri nadaljnji prodaji), ki strankam omogoča, da kodo kasneje prilagodijo spremenjenim okoliščinam. Dobavo orodja lahko spremlja obsežen prenos znanja, ki vključuje delavnice, razlago metodologij in začetno pomoč pri uporabi orodja ter oblikovanju zahtev vhodnih podatkov.

Orodje lahko ustvari izčrpno validacijsko poročilo, ki vključuje vse potrebne informacije in grafični prikaz le-teh. Izvajalec validacije mora nato dodati specifično razlago rezultatov. Poročilo je  izdelano v obliki Word ali Pdf, vendar ga je mogoče prilagoditi potrebam stranke.

Reference

EconLab je razvil IRB model za pomembno irsko banko. Imamo pomembne izkušnje, ko gre za regulativna pričakovanja glede modela, skladnega z IRB in podporo JST pri pregledih TRIM. Imeli smo popoln vpogled v postopke in priporočila TRIM testiranja, ki izhajajo iz tovrstnih pregledov.

EconLab je opravil popolno validacijo bonitetnega modela podjetij za slovensko podružnico srbske banke. Metodologijo smo prilagodili na način, da je ustrezal razpoložljivosti podatkov banke in predlagali model podatkov, ki bi banki omogočil izvajanje vseh testov v našem orodju.

EconLab je razvil metodologijo validacije bonitetnega modela primerno za manjše banke. Validacija vključuje zmanjšano število testov, ki upoštevajo sorazmernost in materialnost sistemsko nepomembnih bank.

Naša ekipa ima izkušnje pri pregledu kakovosti bančnih modelov oslabitev, ki ga izvajajo velike revizijske družbe. Posledično ima EconLab pomembno znanje o pričakovanjih revizorjev glede okvirov in metodologije validacije.