Industrializirano obremenitveno testiranje

EconLab ponuja rešitev, ki omogoča celovit pristop k obremenitvenem testiranju. Rešitev temelji na najsodobnejših bayesianskih tehnikah in ARDL modeliranju, je v skladu s STAMP€ metodologijo in ponuja avtomatiziran pristop k obremenitvenem testiranju in kreditnemu tveganju. Naša celovita rešitev vam omogoča boljšo alokacijo sredstev.

Naša znanja

  • Avtomatizirana izbira spremenljivk
  • Avtomatizirani scenariji
  • Avtomatiziran izračun MoC
  • Generator makroekonomskih scenarijev
  • Vključen staging model

Pri modeliranju uporabljamo BACE algoritme, ki zaradi uporabe modernih ekonometričnih metod v nasprotju z drugimi pogostimi pristopi niso nagnjeni k overfitting-u. Čeprav je modeliranje parametrov odvisno od izbire modelarja, je končna specifikacija modela osnovana na večkriterijskem pristopu, ki zagotavlja najboljšo zmogljivost modela.

Scenariji in tržne razmere se spreminjajo. Zato je v največjem interesu banke, da poda zanesljive ocene in napovedi ključnih parametrov kreditnega tveganja. Naša programska oprema za modeliranje omogoča avtomatizirano uporabo različno specificiranih scenarijev in se izvaja popolnoma v ozadju. Preprosto določite scenarij in naša rešitev bo ustvarila projekcije ključnih parametrov kreditnega tveganja.

Uporaba stopnje konzervativnosti je zapletena naloga, ki ne sme biti nagnjena k ponovnim izračunom in ponovnem razvoju modelov. Za boljšo uporabo razpoložljivih sredstev, vam naša rešitev avtomatiziranega izračuna MoC ponuja ocene stopenj konzervativnosti, ki temeljijo na različnih specifikacijah modela in scenarijih. Za posamezne projekcije so na intuitiven način predstavljeni tudi intervali zaupanja in tako omogočajo hitro implementacijo v relevantno dokumentacijo.

Naš generator makroekonomskih scenarijev bo v celoti poskrbel za pripravo internih scenarijev. Na podlagi specifikacije makroekonomskih šokov za posamezne spremenljivke, generator sam avtomatizirano pripravi scenarije. Vzponi in padci za želene spremenljivke se modelirajo v parametriziranem okolju, ki modelarju omogoča pridobivanje makroekonomskih scenarijev z nastavljanjem amplitud šokov in mehanizmov prenosa. Generirani scenariji so pripravljeni za uporabo v naši programski opremi.

Končni cilj naše rešitve je zagotoviti popoln hands-off pristop k obremenitvenem testiranju. Vse zgoraj naštete funkcije so vključene v model, ki izračuna oslabitve na podlagi podanih začetnih in dolgoročnih parametrov. V postopek so vključeni izračuni stopenj izgub (loss rates), prehodov (transitions) in dolgoročne dinamike za končen izračun ocene ekonomskih izgub in potrebnih oslabitev.

Reference

Pomoč pri notranjem in regulativnem obremenitvenem testiranju. Razvoj ARDL-BACE PD in LGD modelov za obremenitveno testiranje, razvoj makroekonomskih scenarijev in staging modul.

EBA EU-Wide Stress Test vaja, vključno z IFRS9 (MSRP9) PD/LGD pregledom modelov, razvoj referenčnih (benchmark) PD/LGD/EAD modelov, izračun IFRS9 (MSRP9) oslabitev, podatkovna analitika in priprava dokumentacije za regulativni pregled ter industrializacija obremenitvenega testiranja/ICAAP okvirja.