Menu
Jan Rudof se je ekipi EconLab pridružil v letu 2021. Njegovo delo za EconLab, med drugimi ponujenimi svetovalnimi storitvami, vključuje razvoj modelov obremenitvenega testiranja in modelov kreditnega tveganja. Preden se je pridružil EconLabu, je Jan poleg študija delal v farmacevtski in bančni industriji na področju organizacije ter analitike. Zaključil je dodiplomski študij Finančne matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko, kjer je tekom študija vzdrževal visoko povprečje in bil nagrajen s Zoisovo štipendijo. Trenutno zaključuje magistrski študij Kvantitativne finance in aktuarstvo na Ekonomski fakulteti, Univerza v Ljubljani. Njegovo tehnično znanje vključuje Python, R, LaTeX, MATLAB, SAS, SQL in Mathematica.
Razvoj modelov in razvoj kode v R za obremenitveno testiranje (EBA; metodologija obremenitvenega testiranja kreditnega tveganja). PD in LGD modeliranje (BACE-ARDL modeliranje). Podpora pri razvoju in nadgradnji različnih modelov obremenitvenega testiranja. Napovedovanje in back-casting ključnih parametrov kreditnega obremenitvenega testiranja. Izračun MSRP 9 oslabitev (vključno z ECL, lifetime loss rates in izračunom dobička/izgube). ECL benchmarking.
Staging metodologija (top-down konstrukcija MSRP 9 tranzicij in izračun verjetnosti prehodov). Razvoj modelov in razvoj kode v R za inkorporiranje koncentracije sektorja v sistematičen PD model. Konstrukcija makroekonomskih scenarijev za ICAAP obremenitveno testiranje.
Razvoj in razvoj kode v R modela za analizo poslovnega modela bank, ki temelji na temeljnem ekonometričnem modelu. Ocena parametrov ponudbe in povpraševanja ter napoved izkazov poslovnega izida in bilance stanja banke z uporabo regulativnih količnikov.