dr. Igor Masten

Phone Envelope Linkedin Twitter

Opis

Igor Masten je profesor ekonomije na Univerzi v Ljubljani in poslovodni partner EconLaba. Ima doktorat iz ekonomije na Evropskem univerzitetnem inštitutu in je objavil več člankov v visoko uvrščenih znanstvenih revijah s področij upravljanja tveganj, bančništva, ekonometrije, financ in makroekonomije. Tako akademsko kot strokovno je specializiran za finančno analizo, oblikovanje cen premoženja, kvantitativno obvladovanje tveganj ter ekonomsko modeliranje in analitiko. Pred ustanovitvijo podjetja EconLab je bil partner Grant Thornton Advisory v Sloveniji, kjer je bil zadolženza finančno svetovanje. Prav tako je bil zaposlen na Banki Slovenije, kjer je bil vodja raziskovanja. V tej vlogi je nadzoroval razvoj obremenitvenega testiranja centralne banke in ekonomskega modeliranja. Igor je član nadoznega sveta SID banke, v preteklosti pa je bil podpredsednik nadzornega sveta avtomobilske proizvajalke Hidria in član nadzornega sveta NLB. S kombinacijopoglobljenega akademskega znanja in izkušenj v centralnem in zasebnem bančništvu ima edinstveno razumevanje poslovnega in regulativnega okolja. Ima več kot 10 let izkušenj s svetovanjem zasebnim in javnim ustanovam na področju ekonomskega modeliranja in inteligence upravljanja tveganj in protikonkurenčnih postopkov. Njegove stranke predstavljajo takofinančne institucije in dobavitelje energije kot tudi javne institucije. Kot vodja projekta je podpiral mednarodne bančne stranke pri razvoju modelov IRB in pri EBA obremenitvenem testiranju.

Kontakt

Phone Envelope Linkedin Twitter

Izbrane reference

Vodja projekta v povezavi s svetovanjem pri ICAAP procesu za slovenske banke.

Vodja projekta obremenitvenega testiranja in razvoj MSRP9 modelov za glavne slovenske banke.

Vodenje projekta v zvezi s EBA 2018 obremenitvenim testiranjem za komercialno irsko banko.

Nadzor razvoja orodij za obremenitveno testiranje na Banki Slovenije - modeli za generiranjemakroekonomskih scenarijev in razvoj satelitskih modelov za potrebe makro scenarijev v portfelijih bank.

Nadzor razvoja orodij za obremenitveno testiranje na Banki Slovenije - modeli za generiranjemakroekonomskih scenarijev in razvoj satelitskih modelov za potrebe makro scenarijev v portfelijih bank.

Svetovanje Banki Slovenije na temo razvoja PD modelov v primeru bottom-up obremenitvenega testiranja.

Podpora za obvladovanje tveganj in ekonomsko inteligencoter modeliranje krivulje donosnosti za največji pokojninski sklad v Sloveniji.

Makroekonomska ocena tveganja za Municipal Investment and Development Fund, Luksemburg.

Ekonomsko svetovanje za Trans National Research, New Jersey, ZDA.

Objave

  • “Modeling credit risk with a Tobit model of days past due”

    (with A. Brezigar-Masten and M. Volk). Journal of Banking & Finance, 122, 2021.

  • “Indicator variables for inflation expectations in the Euro area"

    (with V. Maver). International journal of sustainable economy, 13(2), 2021.

  • "Macroeconomic effects of public investment in South-East Europe"

    (with V. Maver). International journal of sustainable economy, 13(2), 2021.

  • “Structural FECM: Cointegration in large-scale structural FAVAR models”

    (with A. Banerjee and M. Marcellino). Journal of Applied Econometrics, 2017, 1-18.

  • “Shadow short rate and monetary policy in the Euro area”

    (with M. Damjanović). Empirica, 43(2), 2016.

  • “Stress Testing the EU Fiscal Framework”

    (with A. Grdović Gnip). Journal of Financial Stability, 26 2016.

  • “Discretionary Credit Rating and Bank Stability in a Financial Crisis”

    (with A. Brezigar-Masten and M. Volk). Eastern European Economics, 53(5), 2015.

  • “Forecasting with Factor Augmented Error-Correction Models”

    (with A. Banerjee and M. Marcellino). International Journal of Forecasting, 30(3), 2014.

  • “CART-based selection of bankruptcy predictors for the logit model”

    (with A. Brezigar-Masten). Expert Systems with Applications, 39/11, 2012.

  • “Quantile approximations in auto-regressive portfolio models”

    (with A. Ahčan, M. Perman and S. Polanec). Journal of Computational and Applied Mathematics, 235, 2011.