Menu
Preden se je pridružil EconLabu, je Blaž zasedal senior associate pozicijo pri Grant Thornton Advisory Slovenia. Pred tem je delal kot kvantitativni analitik v dveh vodilnih energetskih podjetjih v regiji, kjer je bil njegov glavni poudarek na razvoju modelov ter razvoju orodij za analizo podatkov. Njegova stroka v Grant Thorntonu je bila modeliranje kreditnih tveganj s poudarkom na obremenitvenem testiranju, MSRP 9 modelih oslabitev ter njegova interakcija z Basel okvirjem. Odkar se je pridružil EconLabu, je Blaž zadolžen za nadziranje corporate portfelja banke. Bil je tudi vodja projekta za EBA obremenitveno testiranje in ICAAP. Študiral je Denar in finance na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, s poudarkom na monetarni ekonomiji, finančnemu modeliranju in analizi časovnih vrst. Njegovo tehnično znanje vključuje Python, R, MATLAB, SAS, Stata, C#, VB.NET, VBA, MS SQL, My SQL in Teradata.
Vodja projekta za EBA EU-Wide obremenitveno testiranje in svetovanje v zvezi z ICAAP obremenitvenim testom za glavno irsko banko. Vključuje pregled MSRP 9 PD/LGD modela, razvoja referenčnih PD/LGD/EAD modelov, izračun MSRP 9 oslabitev, delo s podatki, analitika in dokumentacija regulativnega vpogleda ter industrializacija okvirja obremenitvenega testiranja/ICAAP.
Svetovanje pri razvoju obremenitvenega testiranja, ki je vključevalo razvoj PD/LGD modelov in celovito rešitev za obremenitveno testiranje glavne slovenske banke.
Upravljanje kreditnega portfelja za glavno irsko banko. To je vključevalo razvoj orodij za end to end analitiko in poročanje, skladnost z regulatorji, interni pregled ter poročanje višjim vodstvom in deležnikom, alokacija kapitala, RAROC in finančno planiranje (RWA, ICAAP, obremenitveno testiranje in modeli kapitala), razvoj sistema hitrega zaznavanja (EWS – early warning system) ter izjava o apetitu po tveganju (RAS – risk appetite statement).
Razvoj makroekonomskega PD modela za oceno LRA PD za corporate IRB portfelj (v skladu za EBA GL16). Razvoj in implementacija reprezentacije enoparameterskega kreditnega tveganja in tranzicijske matrike z izračunom in napovedovanjem / back-castingom ključnih sistematičnih komponent.
Razvoj rešitve za algoritemsko trgovanje na trgu električne energije znotraj dneva na podlagi AMQP v okviru C# in .NET ter implementacijo strategij trgovanja.