Menu
Aleš je specialist za kvantitativno upravljanje s finančnimi tveganji, predvsem za upravljanje s kreditnim tveganjem za banke. Z močnim programskim znanjem se Aleš odlikuje v modeliranju PD, LGD, EAD in bonitetnih modelov. V preteklosti je pogosto sodeloval z Big 4 podjetji, kjer je ocenjeval ustreznosti takšnih modelov bank glede na Basel, IAS 39 in IFRS 9 standarde. Njegove spretnosti programiranja vključujejo napredno znanje programskih jezikov Python, R, SQL, Stata in VBA. Poleg tega je Aleš usposobljen tudi na drugih bančnih področjih, kot so upravljanje kakovosti podatkov, modeliranje podatkovnih baz, vzpostavljanju modelov za lažje ohranjanje strank, obrestno tveganje, ICAAP, avtomatizacija poročanja in razvoj orodij. Njegovo poznavanje regulativnih standardov, smernic in zahtev vključuje vse Baselske standarde in smernice EBA glede kreditnega tveganja in standarda oslabitev MSRP 9. Aleš je diplomiral iz ekonomije in je obiskoval podiplomski študij kvantitativnih financ na Univerzi v Ljubljani. Na podiplomskem študiju je bil eden najboljših študentov svoje generacije.
MSRP9 LGD modeliranje za glavno slovensko banko.
Eden izmed ključnih svetovalcev za ICAAP proces za slovensko in srbsko komercialno banko.
Eden izmed ključnih razvijalcev v povezavi z obremenitvenim testiranjem in modeli MSRP9 slabitev za glavno slovensko banko. Razvoj MSRP9 modelov za dve hrvaški banki – razvijalec in projektni vodja (vključno s stopnjami predplačil).
Razvoj forward-looking MSRP9 modela za slovensko banko – razvijalec in projektni vodja.
Razvoj bonitetnega modela za MSP (SME) za slovensko banko – razvijalec in projektni vodja
Validator bonitetnih modelov za slovenske banke.
Validator MSRP9 modelov za slovenske banke (vključno s stopnjami predplačil).
Razvijalec validacijskega orodja modelov bonitetnih ocen v programskem jezikuPython, SQL server in Latex.
Zagotavljanje kakovosti modelov in metodologije oslabitev MRS 39 in MSRP 9 (vključno s stopnjami predplačil) za večino slovenskih bank in nekatere tuje banke.
Svetovanje hrvaški banki na temo MSRP 9 oslabitvenih parametrov vključno s stopnjami predplačil.
Strokovnjak za PD in LGD modeliranje v slovenski banki.