Storitve za finančno industrijo

EconLab ima bogate izkušnje s pomočjo strankam pri ICAAP postopkih in izvajanjem internih obremenitvenih testov. Pri oblikovanju metodologije znanje črpamo iz sodelovanja z ECB in Banko Slovenije ter smo pripravljeni na kakršnekoli izzive s tega področja.

Prav tako je naša ekipa podpirala tudi mednarodne banke pri EBA obremenitvenih testiranjih v zvezi z modeliranjem obremenitvenih testov, izpolnjevanjem in pregledom predlog iz regulativnih stališč, pripravo pojasnil za ECB, podporo v DQ fazah ter vodstveno podporo v samem procesu izvajanja obremenitvenega testiranja.

V času, ko je razvoj modelov olajšan s pomočjo uporabe out-of-the-box orodij, postaja modeliranje tveganja in zagotavljanje kakovosti vse pomembnejše. Z močnim kvantitativnim in akademskim znanjem je EconLab primeren za zagotavljanje kakovosti tudi najbolj kompleksnih modelov. Naša osrednja področja so MSRP9 (IFRS9) in obremenitveno testiranje forward-looking modelov. Izkušnje imamo tudi z validacijo rating modelov – na tem področju smo razvili tudi lasten paket orodij, ki se lahko uporablja znotraj organizacij za izboljšanje validacijskih kapacitet. Poleg tega pa ima naša ekipa tudi izkušnje z ECB TRIM procesom ter lahko tako ponudi podporo pri validacijskem procesu modelov na nivoju IRB.

V režimu nizkih obrestnih mer je optimalno razporejanje s sredstvi bolj pomembno kot kadarkoli prej. Naše močno ozadje iz makroekonomskega in finančnega modeliranja vam lahko pomaga zagotoviti dinamične spremembe strukture portfelja za dosego ravnotežja med izkoriščanjem priložnosti in omejevanjem tveganj. Imamo bogate izkušnje s področja modeliranja obrestnih mer, deviznih tečajev, cen surovin ter trdno podlago pri modeliranju tržnih tveganj. Ker smo usklajeni s poslovnimi potrebami, smo še posebej pozorni, da bodo rezultati in omejitve modeliranja jasni, odločevalcem pa bo omogočen optimalen položaj za nadaljnje izvajanje po lastnih izkušnjah in presoji.

Modeliranje tveganj ima več različnih okusov. EconLab ima izkušnje z večino. Podpirali smo banke, upravljalce premoženja in posle trgovanja z blagom ter jim zagotavljali podporo pri obvladovanju tveganj. Izkušnje imamo na področju razvoja modelov za bonitetno ocenjevanje, obremenitveno testiranje, tržna tveganja in operativna tveganja. Organizacijam lahko pomagamo skozi celoten življenjski cikel modeliranja – od zagotavljanja ustreznih podatkov ter kvalitete podatkov do razvoja in validacije modelov. Velik pomen dajemo tudi razvoju notranjih kapacitet naših strank, zato je pomemben sestavni del procesa tudi prenos znanja na naše stranke.

Tehnološki razvoj in podatki so za banke ključnega pomena pri zagotavljanju konkurenčne prednosti. Organizacijam  ter jim tako pomagamo pri načrtovanju poti naprej.

Podatki nosijo ključno vlogo tudi pri skladnosti s predpisi in so temelj vsake kvantitativne metodologije. Dobro razumevanje uporabe podatkov pri modeliranjiu nam omogoča zagotavljanje pomoči pri postavitvi podatkovnih strategij zajemanja in skladiščenja podatkov ter pri čiščenju, urejanju in organiziranju starejših podatkov, ki bodo ustrezali trenutnim potrebam.

Vedno hitrejši razvoj predpisov na bančnem trgu pomeni, da je treba izpolnjevati vse večje število standardov. Nove zahteve imajo lahko močan vpliv tudi na poslovne modele. Ekipa EconLaba je z znanjem s področja razumevanja in poznavanja predpisov dobro pozicionirana za pomoč institucijam pri navigiranju znotraj novih regulacij na profitabilen način. Temeljna prednost EconLaba je operacionalizacija metodoloških in kvantitativnih zahtev s strani regulatorjev, ki so podane v njihovem značilnem ne-predpisujočem slogu, ki pušča veliko prostora za interpretacijo.

Nizke obrestne mere in tehnološke inovacije močno vplivajo na preoblikovanje bančnega okolja. Spremembe zahtevajo večjo osredotočenost na nove poslovne modele in operativno učinkovitost. S SREP je prišel tudi dodaten regulativni nadzor. Banke bi morale zagotavljati proaktivne preglede obstoječe strategije z vidika konkurenčnosti, vzdržnosti in trajnosti poslovnega modela ter primerjati svojo uspešnost s sebi enakovrednimi. EconLab lahko pomaga pri oblikovanju novih strateških smernic in pripomore k poenostavitvi operacij.