Menu
Preden se je pridružil EconLabu, je Matej Kozjek delal kot senior associate v podjetju Grant Thornton Slovenia, kjer je bil njegov glavni fokus bančništvo in svetovanje pri obvladovanju tveganj. V Deloitte financial and advisory services Slovenia je bil zaposlen kot analitik in participiral pri AQR pomembnejše slovenske banke ter NPL študijah slovenskih bank. Poleg tega je zadnja leta delal kot pogodbenik na projektu za DUTB. Uspešno je izvedel tudi nekaj samostojnih finančnih projektov (večinoma M&A). Njegove ključne veščine so razvoj modelov kreditnega tveganja (vključno z upravljanjem podatkov, validacijo in testiranje modelov, razvojem podpornih orodij in pomočjo pri komunikaciji z regulatorji), poznavanje ustrezne bančne regulacije in finančne strani podjetij, vključno z spretnostimi finančne analize, vrednotenja poslovanja, modeliranja denarnih tokov ter vrednotenja izvedenih finančnih instrumentov. Matej je študiral na smeri Denar in finance na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Med študijem se je osredotočil na finančno modeliranje, ki ga je z izmenjavo na Wirtschaftsuniversität (WU) Vienna in Politehnično univerzo v Hong Kongu nadgradil. Bil je med najboljšimi študenti za kar je prejel tudi več nagrad. Matej ima široke izkušnje z delom v SAS (Enterprise guide in Enterprise miner), Teradata SQL, MATLAB in Excel VBA. Običajno jih uporablja za pridobivanje podatkov (DQ in čiščenje), razvoj modelov in simulacije, optimizacijo in razvoj algoritmov ter za razvoj orodij za končne uporabnike.
Razvoj IRB PD modela za MSP portfeljglavne irske banke. Obsežno delo s podatki (DQ, čiščenje in sanacija podatkov), analiza segmentacije, LRA modeliranje in podporna analiza, scorecard in podroben kalibracijski paket za analizo vpliva na RWA.
Razvoj IRB PD modela za porfelj velikih podejtij glavne irske banke. Delo s podatki, scorecard in kalibracija, podroben paket za testiranje ter vpliv na RWA.
Razvoj IRB PD modela za hipotekarni portfelj glavne irske banke.
Podpora pri on-site TRIM inšpekcijskem pregledu za corporate portfelj glavne irske banke.
Ocena in količinsko ocenjevanje spremembe DoD na RWA za vse IRB portfelje glavne irske banke.
Modeliranje portfelja kreditnega tveganja in kvantifikacija segmentnega VaR ter donosnosti za regionalno komercialno banko s pripadajočimi priporočili o (optimalni) alokaciji portfelja, priložnosti za širitev ter cenovni strategiji. Razvoj Excel orodja, ki omogoča kvantifikacijo portfelja kreditnega tveganja in analiza scenarijev za končnega uporabnika (projektni sovodja).
Vodil je razvoj in analitiko, vključno z razvojem osrednjega algoritma za upravljanje tveganj v podjetju.
Vodil in participiral pri številnih projektih analize in kvantifikacije ocen tveganja za podjetja v Sloveniji z uporabo naprednih statističnih tehnik, tudi za namene komunikacije z bankami.